諾貝爾基金會采用 MATLAB 評估資產組合風險敞口 并滿足長期的獲獎者獎勵目標
2014-01-21 15:28:46 本站原創該機構將使用 30 年期的風險方案和資產回報模型
中國北京– 2014 年 1 月 21 日 – MathWorks日前宣布，諾貝爾基金會已采用MATLAB為其資產負債管理策略提供后盾來管理其 5 億美元（33 億瑞典克朗）的資產組合，并滿足其為將來的諾貝爾獎得主提供現金獎勵的長期目標。
通過使用 MATLAB，諾貝爾基金會可以為其基金構建并實現風險方案和資產回報仿真
引擎，預期形成一個 30 年期的展望，并可能隨著模型架構的完善而延長到 100 年。諾貝爾基金會希望能夠清楚地了解其長期現金流狀況和風險敏感度，從而基于這些來制定以清償能力為導向的應對措施，以在發生類似 2008 年銀行業崩潰一類的意外小概率事件
時能從容面對。
諾貝爾基金會首席投資官 Gustav Karner 說：“諾貝爾基金會想要了解它的資產長期來看會有怎樣的表現，從而可以明確清楚成本的同時為各種獎項提供資金后盾。我們的成本相對來說是固定的，但是我們之前對我們的資產組合，即股票資產、財產、對沖基金投資和固定收入等，從長期來看會如何發展不是很確定。因此我們將借助 MATLAB 來了解我們的資產組合所面臨的風險，并構建一個彈性化的仿真引擎來獲得中長期的資產表現預期。”
諾貝爾基金會使用 MATLAB 構建的模型將使用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 仿真方法對預估的資產回報率、主要相關性和標準差進行分析、建模和預期，并將重點放在 2.5% 的最差和最佳情況下的表現方案上。對于資產組合總額，基金會的中期基金目標是 3.5% 的回報率（已減去通貨膨脹率），但基準和預期的回報表現會因資產類別和時間階段而異。MathWorks 金融服務產品線經理 Steve Wilcockson 說：“諾貝爾基金會能夠選擇MATLAB 來了解其長期財務規劃目標，我們感到非常高興。加快工程和科學的發展進程是我們 MathWorks 的使命。諾貝爾基金會通過諾貝爾獎為這些領域的杰出貢獻者頒發最高表彰，是對這項使命的直接支持。我們為能夠為這家世界知名的機構服務感到萬分榮幸。”
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